【授業計画・課題】

第1回	伊藤積分(確率積分)(1), 定義
第2回	伊藤積分(確率積分)(2), 基本性質
第3回	伊藤公式
第4回	伊藤の表現定理
第5回	確率微分方程式(1) 解とその存在
第6回	確率微分方程式(2) 解の近似
第7回	確率微分方程式(3) ギルザノフの定理
第8回	数理ファイナンス

課題は講義中に指示する

【授業時間外学修（予習・復習等）】
学修効果を上げるため，教科書や配布資料等の該当箇所を参照し，「毎授業」授業内容に関する予習と復習（課題含む）をそれぞれ概ね30分を目安に行うこと。

【教科書】
特になし

【参考書、講義資料等】
谷口説男,「確率微分方程式」, 共立出版
楠岡成雄, 「確率解析」, 知泉書館

【成績評価の基準及び方法】
レポート課題による．詳細は講義中に指示する．

【関連する科目】
MTH.C361 ： 確率論
MTH.C503 ： 解析学特論G

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし．

【その他】
2016年度に大学院に入学した学生は、この科目を教職科目として使うことはできません。
本年度の履修登録に当たっては十分に注意して下さい。

本講義の情報は T2SCHOLA に掲示する.