金融数理特論D

【講義の概要とねらい】
本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。本講義では、主にこれまでのリスク管理の歴史等を説明するとともに、保険業界を題材とし、実務上の課題、今後のリスク管理の在り方について展望する。

【到達目標】
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

【実務経験のある教員等による授業科目等】
該当する

【教員の実務経験と講義内容との関連（又は実践的教育内容）】
保険会社でのリスク管理実務、投資銀行およびコンサルティング会社におけるリスク管理のアドバイザリー。

【キーワード】
経済価値評価（市場整合的評価）、リスク、リスク管理

【学生が身につける力】
専門力

【授業の進め方】
配布資料による

【授業計画・課題】

第1回	リスク管理の全体像
第2回	リスク管理の歴史と課題
第3回	会計価値と経済価値の関係
第4回	保険商品と金利リスクについて
第5回	保険経済価値ベース規制の流れ（１）
第6回	保険経済価値ベース規制の流れ（２）
第7回	保険経済価値ベース規制の流れ（３）

課題は講義中に指示する

【授業時間外学修（予習・復習等）】
学修効果を上げるため，教科書や配布資料等の該当箇所を参照し，「毎授業」授業内容に関する予習と復習（課題含む）をそれぞれ概ね50分を目安に行うこと。

【教科書】
特になし

【参考書、講義資料等】
森本他、　「経済価値ベースの保険ERMの本質第二版」　　金融財政事情研究会
森本　「ゼロからわかる　金融リスク管理」　　金融財政事情研究会

【成績評価の基準及び方法】
各講義時間内における小テストなどを積み上げて評価する。詳細は講義中に指示する.

【関連する科目】
・MTH.C361 ：確率論
・MTH.C507 ：解析学特論G1
・MTH.C508 ：解析学特論H1
・MTH.E440 ：数学特別講義Q
・MTH.D401 ：金融数理特論A
・MTH.D402 ：金融数理特論B
・MTH.D403 ：金融数理特論C

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし．

【連絡先（メール、電話番号）　※”[at]”を”@”(半角)に変換してください。】
ymorimoto[at]capitas.jp

【その他】
金融数理特論Cと継続して受講することが望ましい．