金融数理特論C

【講義の概要とねらい】
本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融数理特論Cでは主に技術面についての説明を行う。

【到達目標】
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

【教員の実務経験と講義内容との関連（又は実践的教育内容）】
保険会社におけるリスク管理実務、投資銀行およびコンサルティング会社におけるにおけるリスク管理のアドバイザリー。

【キーワード】
経済価値評価（市場整合的評価）、リスク、リスク管理

【学生が身につける力】
専門力

【授業の進め方】
配付資料による

【授業計画・課題】

第1回	はじめに（講義概要）
第2回	価値評価の基本的な考え方
第3回	保険負債評価（１）
第4回	保険負債評価（２）
第5回	市場リスク評価（VaR）
第6回	信用リスク評価
第7回	リスク評価の課題

課題は講義中に提示する

【授業時間外学修（予習・復習等）】
学修効果を上げるため，教科書や配布資料等の該当箇所を参照し，「毎授業」授業内容に関する予習と復習（課題含む）をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。

【教科書】
特に無し

【参考書、講義資料等】
森本他「経済価値ベースの保険ERMの本質」　金融財政事情研究会
森本　「ゼロからわかる　金融リスク管理」　金融財政事情研究会

【成績評価の基準及び方法】
講義時間内における小テストなどを積み上げて評価する。詳細は講義中にお伝えする予定

【関連する科目】
・MTH.C361 ：確率論
・MTH.C507 ：解析学特論G１
・MTH.C508 ：解析学特論H１
・MTH.E440 ：数学特別講義Q
・MTH.D401 ：金融数理特論A
・MTH.D402 ：金融数理特論B
・MTH.D404 ：金融数理特論D

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし

【連絡先】　 ※”[at]”を”@”(半角)に変換してください。
ymorimoto[at]capitas.jp

【その他】
「金融数理特論D」と継続して受講することが望ましい