【授業計画・課題】

第1回	伊藤積分(確率積分)(1), 定義
第2回	伊藤積分(確率積分)(2), 基本性質
第3回	伊藤公式
第4回	伊藤の表現定理
第5回	確率微分方程式(1) 解とその存在
第6回	確率微分方程式(2) 解の近似
第7回	確率微分方程式(3) ギルザノフの定理
第8回	数理ファイナンス

課題は講義中に指示する

【教科書】
特になし

【参考書、講義資料等】
谷口説男,「確率微分方程式」, 共立出版
楠岡成雄, 「確率解析」, 知泉書館

【成績評価の基準及び方法】
レポート課題による．詳細は講義中に指示する．

【関連する科目】
MTH.C361 ： 確率論
MTH.C503 ： 解析学特論G

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし．

【その他】
2016年度に大学院に入学した学生は、この科目を教職科目として使うことはできません。
2017年度に「解析学特論H1」を履修した人は、講義内容が同一のため、この科目を履修登録することはできません。
本年度の履修登録に当たっては十分に注意をして下さい。