講義名 金融数理特論B（Advanced topics in Mathematical Finance B） 科目コード：MTH.D402
開講学期 2Q 単位数 1--0--0
担当 深谷 竜司 非常勤講師
【講義の概要とねらい】
「金融数理特論A」に続き，数理ファイナンスを用いた国際投資戦略について解説する．
【到達目標】
確率解析を用いた，アセット・リターンの確率過程モデルの構成方法と離散時間モデル及び連続時間モデルでの期待効用最大化問題の解法の習得を目指す．
【キーワード】
国際投資戦略，最適投資戦略，ALM，期待効用最大化問題，確率微分方程式，確率的フロー，マリアバン解析
【学生が身につける力】
専門力
【授業の進め方】
黒板と配布資料に依る
【授業計画・課題】
| 第1回 | アセット・リターンの確率過程モデル |
| 第2回 | 最適投資戦略：離散時間モデル |
| 第3回 | 最適投資戦略：連続時間モデル (1) |
| 第4回 | 確率微分方程式と確率的フロー (1) |
| 第5回 | 確率微分方程式と確率的フロー (2) |
| 第6回 | マリアバン解析 (1) |
| 第7回 | マリアバン解析 (2) |
| 第8回 | 最適投資戦略：連続時間モデル (2) |
課題は講義中に指示する
【教科書】
特に無し．
【参考書、講義資料等】
特に無し．
【成績評価の基準及び方法】
レポート課題による.詳細は講義中に指示する.
【関連する科目】
・MTH.C361 ： 確率論
・MTH.C507 ： 解析学特論G1
・MTH.C508 ： 解析学特論H1
・MTH.D401 ： 金融数理特論A
・MTH.D403 ： 金融数理特論C
・MTH.D404 ： 金融数理特論D
・MTH.E440 ： 数学特別講義Q
【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特に無し．