金融数理特論D

【講義の概要とねらい】
本講義では、金融機関のリスク管理における価値評価・リスク評価に関連する数理的な原則および技法について、さらには金融機関のリスク管理の現状と課題についての概要を解説する。金融機関のうち、主に保険会社を中心に議論を進め、昨今規制上さらには実務上で話題となっている保険負債の経済価値評価に基づくリスク管理について解説を行う。

【到達目標】
金融商品の価値評価とは何か、リスクとは何か、そしてリスク管理とは何かについての原則を理解し、実務上の課題についてどのような視点で取り組むべきかという観点を習得することを目標とする。

【キーワード】
経済価値評価（市場整合的評価）、リスク、リスク管理

【学生が身につける力】
専門力

【授業の進め方】
黒板と配布資料による

【授業計画・課題】

第1回	リスク評価の基礎
第2回	リスク評価の実務的課題（1）
第3回	リスク評価の実務的課題（2）
第4回	リスク管理の概要
第5回	あるべきリスク管理の姿
第6回	リスク管理の課題
第7回	リスク管理と規制について（保険業界のケース）
第8回	まとめ

課題は講義中に指示する

【教科書】
特になし

【参考書、講義資料等】
森本他、「【全体最適】の保険ALM」金融財政事情研究会
森本「ゼロからわかる　金融リスク管理」金融財政事情研究会

【成績評価の基準及び方法】
レポート課題による. 詳細は講義中に指示する.

【関連する科目】
・MTH.C361 ：確率論
・MTH.C503 ：解析学特論G
・MTH.C504 ：解析学特論H
・MTH.D401 ：金融数理特論A
・MTH.D402 ：金融数理特論B
・MTH.D403 ：金融数理特論C
・MTH.E440 ：数学特別講義Q

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし．