講義名 確率過程論特論第一（Theory of Stochastic Processes I）
開講学期 前学期 単位数 2--0--0
担当 内山　耕平　教授：本館３階３３７号室（内線２３４３）


【講義の目的】
レビイ過程の基礎的事項の理解を図るとともに
その構成、性質、特徴付けを講義することを通して
確率論におけるの考え方や数学的技法に習熟させる。

【講義計画】
1. レビイ過程の定義と基本的な例
２．無限分解可能分布と加法過程
３．独立確率変数の和の極限分布
４．無限分解可能分布の特性関数
５．条件付き確率
６．マルチンゲール
７．レビイ過程の見本関数

【教科書・参考書等】
「確率論」伊藤清著、岩波書店
「加法過程」　佐藤健一著、紀伊国屋書店
Stochastic Processes, J.L. Doob, Jhon Wiley & Sons.

【関連科目・履修の条件等】
確率論のごく基礎的な概念　（確率変数、その独立性等）と定理
（大数の法則、中心極限定理等）を理解していること。

【成績評価】
レポート提出


【担当教員から一言】