金融数理特論A

【講義の概要とねらい】
本講とこれに続く「金融数理特論B」では，数理ファイナンスを用いた国際投資戦略について解説する．特に投資資金の性質，投資目的，投資家のリスク許容度の違いによる投資戦略の違いを議論する．

【到達目標】
本講とこれに続く「金融数理特論B」によって，確率解析を用いた，アセット・リターンの確率過程モデルの構成方法と離散時間モデル及び連続時間モデルでの期待効用最大化問題の解法の習得を目指す．

【実務経験と講義内容との関連】
講義担当教員は金融機関に於いて研究開発の実務に携わっている。

【キーワード】
国際投資戦略，最適投資戦略，ALM，期待効用最大化問題，確率微分方程式，確率的フロー，マリアバン解析

【学生が身につける力】
専門力

【授業の進め方】
黒板、プロジェクター、配布資料による

【授業計画・課題】

第1回	リスク・リターン・アセットアロケーション
第2回	外国為替
第3回	債券運用(1)
第4回	債券運用(2)
第5回	資産価格付け理論 1
第6回	資産価格付け理論 2
第7回	資産価格付け理論の応用 (金利期間構造)

課題は講義中に指示する

【授業時間外学修（予習・復習等）】
学修効果を上げるため，教科書や配布資料等の該当箇所を参照し，「毎授業」授業内容に関する予習と復習（課題含む）をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。

【教科書】
特に無い．

【参考書、講義資料等】
楠岡成雄，確率解析，数理経済学叢書9，知泉書館

【成績評価の基準及び方法】
レポート課題による．詳細は講義中に指示する．

【関連する科目】
・MTH.C361 ：確率論
・MTH.C507 ：解析学特論G1
・MTH.C508 ：解析学特論H1
・MTH.D402 ：金融数理特論B
・MTH.D403 ：金融数理特論C
・MTH.D404 ：金融数理特論D
・MTH.E440 ：数学特別講義Q

【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし．

【その他】
授業は、オンラインで【講義（ライブ型）】で行う。質問の受付は講義中に指示する。