講義名 数学特別講義Q（Special lectures on advanced topics in Mathematics Q) 科目コード：MTH.E440
開講学期 2Q 単位数 2--0--0
担当 足立 高徳 非常勤講師（首都大学東京 大学院経営学研究科経営学専攻 教授）
【講義タイトル】
「アルゴリズム取引」
【講義の概要とねらい】
本講義のテーマは，近年金融市場でのプレゼンスを増しているアルゴリズム取引である．投資や取引の微細構造を実務に沿って詳述しながら，数学モデルを積み重ね，実際の自動取引に必要な要素技術をひとつひとつ観ていく．数学的な完全さと実際の取引とのトレードオフという間（はざま）でどのように取引システムを設計・運用していくかについて解説する．
金融取引の現場で，どのように数理的な技術が使われているかを，戦略策定やアルファ探索，それにシステム設計を例として，学んでもらいたい．
【到達目標】
・アルゴリズム取引の実態について理解を深める．
・アルファ探索や戦略策定に使われている数理技術を理解する．
・自動取引システムに要求される技術について知見を深める．
【キーワード】
アルゴリズム取引，高頻度取引，アルファ
【学生が身につける力】
専門力
【授業の進め方】
通常の講義形式で行う．また，適宜レポート課題を出す．
【授業計画・課題】
| 第1回 | ・市場微細構造 |
| 第2回 | ・戦略の数理 |
| 第3回 | ・アルファの数理 |
| 第4回 | ・自動取引システム |
| 第5回 | ・その他金融イベントの背後にある数理 |
課題は講義中に指示する．
【教科書】
足立 髙徳,「アルゴリズム取引」, 朝倉書店 ISBN978-4-254-27584-1．
【参考書、講義資料等】
授業中に適宜資料を配布する．
【成績評価の基準及び方法】
レポート課題（100%）による．
【関連する科目】
MTH.C361 ： 確率論
MTH.C507 ： 解析学特論G1
MTH.C508 ： 解析学特論H1
【履修の条件（知識・技能・履修科目等）】
特になし